Вы можете создать новый сервер, когда появится приглашение от Microsoft Azure. Если у вас уже есть Azure SQL Server, вы можете использовать его для Kaspersky Security Center, а не создавать новый сервер.
После создания базы данных SQL и SQL-сервера убедитесь, что вам известны имя ресурса и группа ресурсов.